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试述量化选股模型的流程。

试述量化选股模型的流程。

发布时间:2026-01-16 16:28:20
推荐参考答案 ( 由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:量化选股的核心是找到能挖掘出股票超额收益率的选股因子,这些因子可以是基本面的财务因子或者是技术面的因子,这种方法也称为多因子选股。 量化选股模型的流程是: (1)确定所有基本面和技术面因子 (2)计算每个因子的选股能力是量化选股模型的核心,具体过程为:因子预处理;将所有个股按该因子的业务逻辑从好到坏排序;取前1/5股票做多,取后1/5股票做空,构建投资组合;计算投资组合在过去一段时间的月收益率;使用月收益率计算投资组合夏普率或者其他类似指标,该指标大小就是该因子的选股能力 (3)按因子选股能力选出最好的n个因子,并为因子赋权 (4)用选出的n个因子给个股打分,选出得分最高的m支个股作为选股结果
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