久期(duration)
久期(duration)
发布时间：2025-08-07 05:26:27
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答案：答:久期又称为麦考利久期(Macaulay’s duration),一般指债券持有人在收到全部现金之前所要等待的平均 时间,其计算公式为:
式中,D 表示债券的久期;n 表示债券的剩余期限,以年为单位;C 表示投资者在第 t 年可收到的现金流;r表示投资者所要求的收益率,它不一定等于债券的票面利率;P 表示债券的均衡市场价格,也就是说,P 表示 债券的内在价值。久期是固定收入证券的风险管理工具之一,投资者根据久期的大小可判断债券所具风险的高低。
式中,D 表示债券的久期;n 表示债券的剩余期限,以年为单位;C 表示投资者在第 t 年可收到的现金流;r表示投资者所要求的收益率,它不一定等于债券的票面利率;P 表示债券的均衡市场价格,也就是说,P 表示 债券的内在价值。久期是固定收入证券的风险管理工具之一,投资者根据久期的大小可判断债券所具风险的高低。
