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某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示：市场状况概率甲项目乙项目好 0.3 20% 30% 一般 0.5 10% 10% 差 0.2 5% －5% 要求： 1、分别计算甲乙两个项目收益率的期望值。（2分） 2、分别计算甲乙两个项目收益率的标准差。（2分） 3、比较甲乙两个投资项目风险的大小。（4分） 4、如果无风险收益率为6%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资总收益率。（2分）

某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示：市场状况概率甲项目乙项目好 0.3 20% 30% 一般 0.5 10% 10% 差 0.2 5% －5% 要求： 1、分别计算甲乙两个项目收益率的期望值。（2分） 2、分别计算甲乙两个项目收益率的标准差。（2分） 3、比较甲乙两个投资项目风险的大小。（4分） 4、如果无风险收益率为6%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资总收益率。（2分）

发布时间：2024-12-23 17:51:13

推荐参考答案 ( 由题搜搜官方老师解答 )

答案：1、甲项目收益率的期望值＝0.3×20%＋0.5×10%＋0.2×5%＝12% 乙项目收益率的期望值＝0.3×30%＋0.5×10%＋0.2×（－5%）＝13% 2分 2、甲项目收益率的标准差＝[（20%－12%）2×0.3＋（10%－12%）2×0.5＋（5%－12%）2×0.2]1/2＝5.57% 乙项目收益率的标准差＝[（30%－13%）2×0.3＋（10%－13%）2×0.5＋（－5%－13%）2×0.2]1/2＝12.49% 2分 3、因为甲乙两个项目的期望值不同，所以应当比较二者的标准离差率进而比较风险的大小甲项目的标准离差率＝5.57%/12%×100%＝46.42% 乙项目的标准离差率＝12.49%/13%×100%＝96.08% 因为乙项目的标准离差率大于甲项目的标准离差率，所以乙项目的风险大于甲项目。 4分 4、风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝10%×46.42%＝4.64% 甲项目投资的总的收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝6%＋4.64%＝10.64% 2分评分标准：计算正确得本步骤分数，计算错误不得分。

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